Rispondi a: Battere il mercato con un algoritmo: si può fare?

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Marco75Marco Andrioli
Partecipante

Come promesso, vi parlo di ciò che di buon ho realizzato fino ad oggi.

La strategia migliore che ho sviluppato si basa totalmente su price action, l’unico indicatore usato è l’ATR che serve al sistema per definire le dimensioni di SL e TP.

Non è una strategia ad alta frequenza: a volte apre un paio di posizioni al giorno, a volte ne apre una ogni tre giorni.

Lavora molto di più nei periodi di alta volatilità e quindi secondo me anche in corrispondenza dell’uscita di notizie, ma è una cosa che non ho avuto modo di verificare perché sarebbe un lavoro immane correlare le posizioni ad eventuali notizie contestuali nel passato.

Detto ciò, vi allego l’equity line del backtest della strategia, che è stata eseguita con i seguenti parametri:

– EUR/USD con candele a 5 minuti per il segnale
– le posizioni sono aperte e chiuse con un dato che ha risoluzione 1 secondo (quindi con approssimazione pressoché nulla)
– il dato contiene già lo spread applicato dal mio broker di riferimento
– inizio della simulazione 01/05/2009 e termine 30/11/2017
– capitale iniziale 10.000€ con investimento costante del 5% (un po’ aggressivo lo so)
– la simulazione finisce a 148.000€ circa, quasi una moltiplicazione di 15 volte in meno di 9 anni
– nel periodo in esame il sistema ha prodotto 1543 posizioni

Sono il primo a dire che “i guadagni passati non sono garanzia di guadagni futuri” però ciò che mi fa ben sperare è che ogni anno dal 2009 ad oggi preso singolarmente ha un bilancio in attivo se contiamo meramente i pips guadagnati.

La cosa buffa è che dopo aver “combattuto” con un sacco di indicatori tecnici per trovare una correlazione fra gli indicatori e l’andamento del mercato, la miglior strategia che ne è uscita non utilizza nessun indicatore per il segnale di ingresso.

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