Battere il mercato con un algoritmo: si può fare?

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  • Questo topic ha 23 risposte, 22 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 12 mesi fa da Guglielmo.ZahraGuglielmo Zahra.
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    • #986
      Social-DoratoNicola Dorato
      Partecipante

      Ciao a tutti!

      Approfitto di questo thread per presentarmi e per ringraziare tutti i partecipanti di questa community. Navigando nel web, devo dire che questo è il forum più interessante che ho trovato.

      Non sono un trader classico, sono uno sviluppatore che si è avvicinato al trading da qualche anno e negli ultimi 12 mesi sto cercando di rispondere alla domanda più sfidante che ho incontrato nella mia carriera di sviluppo di algoritmi: “si può battere il mercato con un algoritmo?”

      Una premessa doverosa la devo fare: non sono qui per vendervi qualche sistema o per altro scopo oscuro. Come altri avventori di questo forum, sono per la filosofia che se ho un trading system valido, non ho certo bisogno di venderlo. La mia è innanzitutto una sfida personale, che verrebbe sicuramente lautamente remunerata se dovessi riuscire a portarla a termine. D’altronde i tentativi che posso fare sono innumerevoli e mi basta aver ragione una volta sola.

      Sul web ho letto un po’ di tutto, chiaramente molte cose vanno prese con le pinze. Si legge di pareri che sentenziano l’impossibilità di generare profitto in modo automatico e allo stesso modo si legge di qualcuno che ha un “cugino” che guadagna 10.000 dollari al mese con un robot.

      Tutte queste chiacchiere per me stanno a zero. Preferisco vedere i fatti. Ho affrontato nel mio percorso differenti strategie e ho cercato di trovare un modo che possa permettermi di portare a casa un guadagno costante, anche piccolo. Il concetto di base che mi muove è quello di riuscire a sviluppare un trading system automatico che guadagni anche solo pochi euro al giorno, senza bisogno di monitoraggio costante e quindi senza la necessità di stare davanti al monitor per ore. Qualsiasi guadagno ne esca, sarebbe comunque un ottimo risultato.

      Non c’è bisogno necessariamente di un sistema che faccia ordini ad alta frequenza. Basterebbero anche pochi ordini al mese, ma che garantiscano un profitto costante e pochi drawdown.

      Mi sono quindi costruito un ambiente di simulazione per fare i backtest delle strategie che implemento. Ho reperito i dati di mercato tick by tick delle principali coppie di valute, dal 2009 ad oggi. Con questa base di dati molto solida riesco a simulare le strategie con una precisione che nessun altro software commerciale che conosco riuscirebbe a darmi.

      Inoltre mi sono sviluppato un “demone”, ossia un servizio web che riceve in streaming in tempo reale i dati di mercato e invia gli ordini di apertura o chiusura delle posizioni quando certe condizioni sono soddisfatte, in base alla strategia utilizzata.

      Ho provato vari approcci e sono riuscito ad ottenere qualche risultato interessante. Al momento mi sto focalizzando su alcune tipologie di trading che ritengo molto promettenti e delle quali vi parlerò prossimamente, per non essere troppo prolisso ora.

      Per il momento, vi lascio con questa provocazione. Secondo voi si può battere il mercato con un algoritmo?

      Grazie a tutti e buon inizio di settimana!

    • #990
      Marco75Marco Andrioli
      Partecipante

      Come promesso, vi parlo di ciò che di buon ho realizzato fino ad oggi.

      La strategia migliore che ho sviluppato si basa totalmente su price action, l’unico indicatore usato è l’ATR che serve al sistema per definire le dimensioni di SL e TP.

      Non è una strategia ad alta frequenza: a volte apre un paio di posizioni al giorno, a volte ne apre una ogni tre giorni.

      Lavora molto di più nei periodi di alta volatilità e quindi secondo me anche in corrispondenza dell’uscita di notizie, ma è una cosa che non ho avuto modo di verificare perché sarebbe un lavoro immane correlare le posizioni ad eventuali notizie contestuali nel passato.

      Detto ciò, vi allego l’equity line del backtest della strategia, che è stata eseguita con i seguenti parametri:

      – EUR/USD con candele a 5 minuti per il segnale
      – le posizioni sono aperte e chiuse con un dato che ha risoluzione 1 secondo (quindi con approssimazione pressoché nulla)
      – il dato contiene già lo spread applicato dal mio broker di riferimento
      – inizio della simulazione 01/05/2009 e termine 30/11/2017
      – capitale iniziale 10.000€ con investimento costante del 5% (un po’ aggressivo lo so)
      – la simulazione finisce a 148.000€ circa, quasi una moltiplicazione di 15 volte in meno di 9 anni
      – nel periodo in esame il sistema ha prodotto 1543 posizioni

      Sono il primo a dire che “i guadagni passati non sono garanzia di guadagni futuri” però ciò che mi fa ben sperare è che ogni anno dal 2009 ad oggi preso singolarmente ha un bilancio in attivo se contiamo meramente i pips guadagnati.

      La cosa buffa è che dopo aver “combattuto” con un sacco di indicatori tecnici per trovare una correlazione fra gli indicatori e l’andamento del mercato, la miglior strategia che ne è uscita non utilizza nessun indicatore per il segnale di ingresso.

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    • #992
      To-LimeTommaso Limone
      Partecipante

      Interessante… La frase “la miglior strategia che ne è uscita non utilizza nessun indicatore per il segnale di ingresso” sembra confermare un idea del mercato che ormai ho da anni in testa, ma che non sono mai riuscito a supportare con dati…Aspettiamo aggiornamenti

    • #993
      Franc-VitoFranco Vitale
      Partecipante

      Perche la gente si ostina a cercare di “battere” il mercato? Se andate a farela spesa andate a battere il mercato?

    • #994
      Massimiliano.sudMassimo Anguilla
      Partecipante

      Ciao Franco, è semplicemente un modo di dire parecchio inflazionato. Non ho intenzione di battere nessuno, ma piuttosto di creare una strategia profittevole

    • #996
      Marco75Marco Andrioli
      Partecipante

      Sono un programmatore.
      Lascio qui i miei due cent.
      Avere una strategia performante è un buon punto di partenza.
      Ci sono poi molte altre cose da considerare, ad esempio
      1) I settaggi utilizzati portano a rischio overfitting?
      2) ci sono delle difficoltà nel portare una strategia da backtest a real? Ogni tipologia di strategia ha delle specifiche condizioni che possono far saltare tutto disallineando fortemente i risultati nel passaggio backtest/real
      3) il sistema continuerà a performare nel tempo? Quando devo fermarlo?
      4) i dati storici sono affidabili? Posso attendermi che in reale non ci saranno brutte sorprese?

      Direi che questi sono i problemi principali; risolti questi si può sperare di guadagnare qualcosa 🙂

      Lavorando nel settore vorrei riprendere questa frase
      “Come altri avventori di questo forum, sono per la filosofia che se ho un trading system valido, non ho certo bisogno di venderlo.”

      Questa affermazione è vera solo se si hanno almeno 100.000 euro da investire, infatti avere una ragionevole possibilità di fare anche solo un 40% l’ anno in media è davvero Molto, Molto ottimistico! Con un solo EA direi addirittura impossibile

    • #995
      To-LimeTommaso Limone
      Partecipante

      Certo che si puo guadagnare costantemente dal mercato altrimenti non esisterebbe no? Basta solo capire il meccanismo… o uno dei meccanismi (per me ce ne uno)

    • #5472
      Gennaro.ColucciGennaro Colucci
      Partecipante

      ciao, ma la strategia come funziona?
      forse mi so perso

    • #5474
      Pietro.CorcelliPietro Corcelli
      Partecipante

      Ciao Gennaro, scusate per la tardiva risposta.

      Il sistema era un semplice trend follower. Dopo averlo utilizzato con profitto per un periodo in reale, ho cominciato a notare delle anomalie che rendevano il sistema quasi un gioco a somma zero. Verificato il codice, ho trovato un maledetto bug che rendeva la simulazione non affidabile.

      Quindi per il momento l’ho accantonato, in favore di altre migliori soluzioni.

    • #5476
      Simone.PinatSimone Pinat
      Partecipante

      siamo sicuri che non ci sono filtri per lo spread?

    • #5478
      Claudio.VergalloClaudio Vergallo
      Partecipante

      Forse questo EA richiede degli spread molto bassi per operare, io ne ho 1 che se lo spread è superiore a 20 non esegue nessun ordine. Ritornando alla domanda di questo topic, io penso che certamente gli Algoritmi possano generare dei profitti costanti nel tempo e le Banche sono in possono dei migliori, che possono arrivare anche a 100% mensile

    • #5480
      Donato.PalomboDonato Palombo
      Partecipante

      Lavorando nel settore vorrei riprendere questa frase
      “Come altri avventori di questo forum, sono per la filosofia che se ho un trading system valido, non ho certo bisogno di venderlo.”

      Questa affermazione è vera solo se si hanno almeno 100.000 euro da investire, infatti avere una ragionevole possibilità di fare anche solo un 40% l’ anno in media è davvero Molto, Molto ottimistico! Con un solo EA direi addirittura impossibile

    • #5482
      FerdiScuroFerdi Scuro
      Partecipante

      L’unico sistema a a parere mio è avere una grandissima liquidità disponibile.

    • #5484
      Madalin.FataleMadalin Fatale
      Partecipante

      Se posso dire la mia: NO!
      Però…..
      Mi spiego meglio: anche io utilizzo da un po’ un buon sistema (anzi due), che mi da risultati costanti, molto interessanti, bassisimi DD, ottime percentuali mensili.
      Ma è manuale.

      Baso le mie decisioni ragionando su 3 banalissimi indicatori, che completo (giusto per farmi coraggio) buttando un occhio ai due più stupidi oscillatori che ci si possano trovare.
      Ma a mano è una faticaccia! Decine di grafici da controllare su 2 timeframe. Oltretutto overnight o chiudi prima o devi prevedere TP ridotti. Impossibile seguire più di 3 cross per volta

      Provata la realizzazione di un EA sul “sistema 1” che incide per circa il 40-45% del profit totale, il risultato è stato invece disastroso: capitale minimo necessario il 500% in più, + 1000% lotti aperti, DD 75% profit ridicolo

      Alla fine ho creato un piccolo banale indicatore che con una mail mi dice quando e dove andare a guardare. Ho impostato dei settaggi personalizzati sui singoli cross.
      Ma alla fine se tradare, quanto tradare, come, quando e se chiudere rispettando o no lo il TP grafico, di quanto profit godere o accontentarmi, ecc, lo decido io.

      Il “sistema 2” è ancora più semplice (un solo indicatore) e potrebbe facilmente essere gestito con un EA sia in entrata che in uscita, sopratrtutto perchè il metodo funziona se entri a mercato al momento giusto. Ma anche in questo caso sto cercando di preparare un indicatore che mi avverta e basta.

      In conclusione: credo che un indicatore sia meglio di un EA: forse si faranno meno trade, meno utili, ma almeno decido io, con testa, cuore e spirito umano e pure un pizzico di istinto. Faticoso: sì, ma in fonderia è peggio.

      Se poi un indicatore è frutto di un algoritmo geniale, ben venga! Ma con itervento manuale.
      Non riuscirei nè a dormire nè a godermi una vacanza al pensiero che i miei soldi sono in mano a una “macchinetta”

    • #5486
      Antonio.TonelliAntonio Tonelli
      Partecipante

      Si può battere il mercato con un algoritmo?

      È una domanda simpatica, dalla mia esperienza di programmatore posso affermare che in ogni intervallo di tempo esiste almeno un algoritmo che può generare profitto.

    • #5488
      Roberto.PellicolRoberto Pellicoli
      Partecipante

      Ho sviluppato migliaia di strategie alcune le ho fatto lavorare in real generando profitto, ma sono inesorabilmente entrati in declino con il tempo.

      In cantiere però ho sempre almeno un altro TS pronto da sostituire nel caso il precedente faccia cilecca.

    • #5490
      Diego.PavisanoDiego Pavisano
      Partecipante

      Alcuni algoritmi funzionano sempre, altri nascono e muoiono. Senza swap, con spread fisso e senza bucherelli nella trasmissione dei dati il trading sarebbe decisamente più semplice, ma purtroppo non è così.

    • #5492
      Lorenzo.GuattaLorenzo Guatta
      Partecipante

      Salve,in definitiva per come lavoro io penso che non esiste un algoritmo che batte il mercato. Ne esistono diversi, ma il loro esito dipende da condizioni non prevedibili a priori. Quindi per quanto un algoritmo sia stato vincente nel passato in ogni istante la probabilità che resti vincente nel futuro è uguale a quella di tutti gli altri algoritmi.
      Grazie

    • #5494
      Marco.ArdissoneMarco Ardissone
      Partecipante

      Per la mia esperienza la risposta è no.Qualsiasi strategia perde efficacia nel tempo. Personalmente utilizzo strumenti come la WFM (walking Forward Matrix) che permette di capire
      in che porzione di storico e dopo quanto “tempo” alcune variabili devono essere “riottimizzate”

    • #5496
      Carlo.SalaCarlo Sala
      Partecipante

      no, una singola strategia non serve a nulla , servono portafogli composti da strategie multi-asset che riescano ad assecondare il mercato nel tempo

    • #5498
      Ivan.ToscanoIvan Toscano
      Partecipante

      certo che no, le strategie devono essere scorrelate e la correlazione va analizzata attentamente a priori altrimenti si fanno danni seri

    • #5500
      Daniele.GoriaDaniele Goria
      Partecipante

      per ultima e spesso sottovalutata è la normalizzazione della leva di entrata delle singole strategie, se questa è errata non sopravvivono neanche i portafogli.

    • #5502
      Enzo.RossiEnzo Rossi
      Partecipante

      Ciao, la risposta sulla base della mia esperienza è NO. Inizialmente ci ho creduto tantissimo ma dopo anni di prove, di studio, di ottimizzazioni (compresa la WFA), analisi montecarlo eccetera inizio ad avere la percezione sempre più chiara che la risposta è NO. I problemi delle ottimizzazioni sono il bias statistico introdotto che è inevitabile (appena metti live il sistema ottimizzato, la equity si appiattisce o degrada) e la conseguente sovraottimizzazione. Con la WFA va’ meglio ma bisogna mettere in conto anche lunghi periodi in cui il sistema non performerà o produrrà loss e perciò ti verrà da chiedere se l’alternanza dei momenti OK con quelli cattivi non sia solo frutto di casualità. Secondo me i fattori vincenti con gli algoritmi sono due:
      averne differenti e complementari ad avere la prontezza di spegnere l’EA che inizia a degradare per rimpiazzarlo con quello che inizia a performare meglio;
      trovare lo strumento giusto, cioè stagionale e ciclico quanto più possibile (io per esempio mi sono incaponito inutilmente con l’indice italiano… una follia).
      Ne evinco che, come afferma Luca Giusti, pur disponendo di buoni trading system c’è un lavoro non semplice e costante da fare nel seguirli, metterli in panchina o farli scendere in campo.

    • #5504
      Guglielmo.ZahraGuglielmo Zahra
      Partecipante

      giusto, tu sei l’allenatore che deve scegliere i giocatori in ogni partita. La vedo esattamente così, ma una sola persona è complicato noi lo facciamo in team. Ognuno osserva una cosa e la ottimizza al meglio.

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