Sistema a griglia, pro e contro

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  • Questo topic ha 28 risposte, 23 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 1 anno, 3 mesi fa da Pietro.NegriniPietro Negrini.
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    • #2811
      GianDeLuca90Gianluca De Luca
      Partecipante

      cercherò di essere il più breve possibile, chiariamoci nel trading spesso si perde per mancanza di capitale, perchè se in caso di bisogno avessimo la possibilità di depositare ulteriore liquidità avremmo tutto il tempo per risolvere le situazioni e magari dopo prelevare profitti e il di più aggiunto. Per questo motivo consiglio a chi ha capitali piccoli di usare conti speciali Micro.

      Detto ciò molto spesso sento dire che il sistema a griglia è perdente, ma come detto prima se hai la giusta liquidità il rischio è veramente molto basso.

      La prima cosa che serve per usare questo sistema è trovare un cambio che nel tempo è stato laterale,
      quanto più piccola è la sua escursione, meglio è
      quindi no Gold, Bitcoin ecc, ecc.
      Il cambio che dal 93 ad oggi è stato stabile è AUD/NZD e statisticamente è quello che negli anni mantiene lo stesso ritmo.
      Può cambiare?? ma certo, ma per ora è quello che da oltre 30 anni fa questo.

    • #2818
      Mozzarella22Mattia Mazzarotto
      Partecipante

      Il problema che ci vedo io avendo smanettato una vita con le grigle: quanto può guadagnare una griglia del genere?

    • #2819
      GianDeLuca90Gianluca De Luca
      Partecipante

      quindi da come si vede più liquidità hai sul conto e più dormi tranquillo

      il problema delle griglie è lo swap negativo, perchè tante operazioni possono restare per anni a mercato e accumulare swap molto ampi.
      Anche se il sistema resta in positivo spesso lo swap incide parecchio.
      Cosa importante quindi è avere la liquidità giusta se vuoi usare conti standard e conti swap free
      meglio pagare una commissione fissa ma non pagare swap.

      Il sistema è quasi sempre in drawdown ma se il prezzo ritorna sui prezzi dove è già passato, il drowdown resta fisso e i profitti aumentano.
      Diciamo che i soldi sul conto sono come se acquistassimo parte del grafico e il prezzo man mano che cammina nella nostra parte di grafico ci paga un pedaggio.

      Ora, il guadagno dipende da quanti soldi hai e per migliorare la performance nel tempo si potrebbe aumentare la size quando il conto raggiunge x soldi.

      Se uno avesse la possibilità di 100k ad esempio puo’ avere un ritorno anche di 15k 20k all’anno con un rischio molto molto basso.

      questo sistema è basato sulla matematica e non sulle ipotesi o chiacchere.

    • #2820
      GianDeLuca90Gianluca De Luca
      Partecipante

      altra cosa, non bisogna per forza partire con tutti i soldi ma bisogna averli a disposizione
      cioè posso ipotizzare di calcolare la mia size e griglia per 5000 ma mettere sul conto solo 1000
      poi man mano che il prezzo si muove se è necessario aggiungo soldi, o faccio un piano di accumulo periodico

    • #2821
      Mozzarella22Mattia Mazzarotto
      Partecipante

      Puoi postare il foglio di calcolo o chiedo troppo?

    • #2822
      GianDeLuca90Gianluca De Luca
      Partecipante

      vedrò di postarlo, è su un altro pc,
      io questo sistema l’ho automatizzato, posso anche passarvi un ea temporaneo se volete fare delle prove in demo.
      e’ importante calcolare tutto dal principio, perchè se non si rispettano le regole è facile bruciare tutto.
      E’ anche importante capire che non si puo’ chiudere tutto da un giorno all’altro altrimenti potrete subire perdite.
      Dovete immaginare come se ad esempio con 5000€ comprate un garage e vi prendete un fitto medio di 50€ mese (a volte più e a volte meno),
      Se comprate un garage non riuscirete a rivenderlo dalla sera alla mattina e qui è lo stesso.
      Il trading ha un rischio, ma un terremoto o un incendio può distruggere il vostro garage.

    • #2823
      Mozzarella22Mattia Mazzarotto
      Partecipante

      Tranquillo Luca, sono 6 anni che trado e miei conti me li sono già bruciati a suo tempo! Che poi più che altro è curiosita, non credo che applicherò mai niente del genere, attualmente trado con RR 1:2 – 1:3 – 1:4 e anche 1:5 !!

    • #2826
      GianDeLuca90Gianluca De Luca
      Partecipante

      Giusto a titolo informativo.
      Sistema a griglia se studiato a dovere è sostenibile.
      Nonostante il flash crash di gennaio 2019, cigno nero 2020 e i centinaia di expert saltati il seguente sistema a “Griglia” è ancora in piedi
      Anzi con questa volatilità ha incassato tanti profitti.
      Conto di due anni verificato

      https://www.myfxbook.com/members/darion … sk/2522413

      non è provocatorio
      è solo per dimostrarvi che se le cose si fanno bene il sistema regge.

      Queste sono solo mezzi e bisogna usarli in modo adeguato.

    • #2828
      Riccardo200Cecchini Riccardo
      Partecipante

      Concordo basta essere consapevoli, soprattutto all’inizio, che all’equity serve tempo perché sia in guadagno.

    • #2832
      DeFazio200Giuseppe De Fazio
      Partecipante

      Un sistema a griglia di per se è fallimentare per i motivi giustamente sottolineati (effetto swap e latenza dei prezzi a ritracciare sui “bordi” del canale sul quale sono posizionati i nostri ordini (buy in “cielo” e sell in “cantina”).

      Ovviamente esistono tanti accorgimenti per attutire questi aspetti negativi e suddividere in zone il canale al fine di abilitare/negare determinate operatività. Inoltre esistono tecniche per neutralizzare gli effetti negativi degli ordini più remoti. Ovviamente però siamo ben lontani da una “semplice griglia”.

    • #4819
      Eduardo.MagnoEduardo Magno
      Partecipante

      Questo sistema è esente da stop loss. Utilizzando la stessa size per buy e sell con un foglio di calcolo siamo in grado di calcolare dal principio quando il nostro conto rischia di bruciarsi.
      Qui è importante avere LEVA, ma non per fare operazioni sprovvedute.
      Per esempio: io parto con 5000$ e uso size 0.01 e conto con leva 500 e griglia da 80 pips
      AUD/NZD quota 1.09 e so che se parto oggi e prelevo ogni fine settimana i profitti e lascio sempre i 5000, io sto tranquillo se il prezzo resta tra 1.3668 e 0.7232

    • #4831
      Giuseppe.CorradiniGiuseppe Corradini
      Partecipante

      Salve, tutti i sistemi grid o martingala sono sistemi fallimentari. Sono sistemi ad alto rischio, e possono generare profitto per un certo periodo ma poi azzerano il conto. E’ inutile stare a scervellarsi su cose di questo genere.
      I migliori trader uniscono i fondamentali all’analisi tecnica per entrare nel mercato e sanno quando uscire nel caso il trading non evolva nel modo voluto.
      I sistemi a griglia mantengono le posizioni aperte al mercato, un po’ come una nave in un mare in tempesta e senza timone…. si e’ quindi in totale balia della volatilità’ del mercato.

      • #4833
        Delia.VarioDelia Vario
        Partecipante

        Ma guarda è molto semplice uscire in perdita. Stop loss fisso e intoccabile e dormi tranquillo.

        Come nelle scommesse sportive se non si realizza l’evento perdi la somma scommessa, e quello equivale a uno stop loss. Non capisco perché nelle scommesse finanziarie non si voglia accettare questo
        Grazie

        • #4835
          Gianguido.LaterzaGianguido Laterza
          Partecipante

          Condivido!! Il mio era un riferimento alla maggioranza dei sistemi grid/martingala che trovi in giro. Il 99% di questi sistemi sono fallimentari, hanno il solo obbiettivo di far vedere delle performance strabilianti per attrarre gli investitori…. quindi si hanno diversi mesi di profitto per poi vedere il proprio conto azzerato in un sol giorno.

          Se poi tu mi parli di quel 1% di strategie dove il trader gestisce la griglia, sa’ quando far partire il trade in maniera opportuna e pone uno STOP-OUT al trade… allora in questo caso stiamo parlando di una strategia ragionata e concordo con te. MA sappiamo bene che la maggioranza delle grid in giro non sono ben gestite.

    • #4839
      Nicola.GobbiNicola Gobbi
      Partecipante

      certo, si presume che uno che mette su una “griglia” si sia fatto 2 conti prima, su come aprire le posizioni su quali strumenti sul capitale disponibile etc.
      Poi rimane sempre il fatto ceh le alternative non sono questa gran soluzione.
      C’è una ditta di gestioni patrimoniali (quindi di professionsiti ben attrezzati) che gestiscono vari tipi di gestioni patrimoniali utilizzando tuttel le tecniche e gli strumenti esistenti (con derviati e senza martingala compreso forex) e mi mandano i report con i rendimenti mensili.
      Ti assicuro che a fine anno non sono niente di entusiasmante e spesso beccano rendimenti negativi per alcuni mesi.
      I trader che scrivono qui sono più bravi? Non posso escluderlo ma mi riesce difficile da credere.
      Ecco perchè chi disperzza le griglie dovrebbe contestualmente proporre delle alternative.

    • #4841
      Riccardo.PisanielloRiccardo Pisaniello
      Partecipante

      Per griglia “ragionata” intendo un apertura di trade fatta in momenti appropriata non casuale. Purtroppo molti EA e anche managed accounts che mostrano discrete performance aprono i trade in continuazione e sono sempre a mercato. Per capire ti faccio un esempio di un managed account che ha questa operativita’ e che addirittura ha ottenuto tante recensioni positive.
      Forex Managed Accounts by Forexboys.com
      Loro usano una griglia… per mesi hai delle buone performance e poi hai il crollo.
      ho visto griglie anche peggiori.

    • #4846
      Valerio.MaroniValerio Maroni
      Partecipante

      Nonostante la martingala sia quello che e’,(non aggiungo nulla perche’ sono sicuro che lo abbiano gia’ fatto tutti gli altri),in questo caso specifico,osservo che il crash e’ avvenuto molto tardi e che il drawdown e’ stato molto limitato prima del collasso.
      Da questo ne deduco che :
      1-dalla mia esperienza sulla martingala ritengo che il tuo sistema abbia delle regole di immissione ordini ragionate e che la martingala riguardi solamente il money management.Infatti nell’immissone casuale di ordini con martingala l’equity e’ molto piu’ frastagliata e i drawdown sono inversamente proporzionati in numero alla misura degli stessi.Quindi ritengo che un filtro aggiuntivo alle regole del sistema avrebbe potuto evitare il peggio,magari limitando i profitti ma anche il rischio.Questo primo discorso vale al di la’ del fatto che tu usi o meno la martingala,(di piu’ non posso dire perche’ non conosco il sistema).
      2-Per quanto riguarda la martingala,se tu avessi applicato un filtro che ferma il sistema quando l’equity tocca la banda inferiore di bollinger costruito sull’equity stessa avresti chiuso con 27.000 biglie.(i parametri di bollinger sono da adattare ma visto il drawdown limitato avresti avuto un margine operativo largo).
      3-se veramente questo e’ un conto reale allora il tuo broker non e’ niente male.

    • #4849
      Antonio.MazzanotiAntonio Mazzanati
      Partecipante

      Bene allora parliamone perchè detta così come al solito è un po’ generica.
      Inizio ad aprire dei long quando penso che il prezzo sia basso. MA siccome il migliore ragionamneto del mondo non garantisce niente, scende ancora; a quel punto che faccio? continuo a mediare al ribasso? Oppure stoppo? E poi?

    • #4854
      Maurizio.DalessioMaurizio Dalessio
      Partecipante

      Quello che intendevo dire e’ che ci sono dei sistemi in giro che aprono la griglia appena fai partire l’EA. Lo dico perché ci sono dei managed accounts che operano in questo modo. I sistemi a griglia, genericamente parlando, si basano sul fatto che un trend non puo’ durare all’infinito e quindi anche se apri una posizione “sbagliata” il prezzo comunque rientra, dovendo trovare il punto di equilibrio. Il concetto non fa una piega…almeno in teoria.

      Una griglia ” intelligente ” non apre subito una posizione ma rimane FLAT.
      Entra in posizione quando si ha una situazione di ipervenduto/comprato.

      In questo caso quindi una selezione del trade c’e’, non vengono aperte posizioni in tutte le situazioni di mercato.

      Veniamo al discorso dello STOP, ovvero quando decido di chiudere in perdita.
      Anche in questo caso tante griglie continuano ad aprire posizioni contro al trend arrivando addirittura a far saltare il conto.
      Decidere invece di chiudere tutte le posizioni non appena l’Equity raggiunge una certa soglia e’ gia una scelta piu’ intelligente.
      Lo STOP OUT o Capital Guard e’ idoneo in tutti i conti gestiti e soprattutto in quelli a griglia.

      • #4856
        Giuseppe.IngrasiaGiuseppe Ingrasia
        Partecipante

        Tutto quello che dici che è interessante e meriterebbe un approfiondimento e non so se questa può essere la sede giusta.
        Cerchiamo di sintetizzare. Il vero problema è lo stop (eventuale).
        Che significa “chiudere tutte le posizioni non appena l’Equity raggiunge una certa soglia e’ gia una scelta piu’ intelligente.”
        Già il concetto di equity secondo me npon si addatta ai sistemi a griglia dove hai dei guadagni reali e delle perdite potenziali magari alte ma comunque previste dall’inizio, per cui, per un lungo periodo sembri complessivamente in perdita, ma quando quelle perdite potenziali vengono superate dai nuovi guadagni reali, scompaiono da sole. Quindi cosa sarebbe l’equity?
        Stoppare in questi sistemi non ha senso. Significa trasformare le perdite potenziali in perdite effettive cioè tradire la impoostazione di fondo. Se uno mette in conto questa possibilità (che nei normali sistemi è corretta) sta facendo un ibrido senza senso. Deve solo fare bene i calcoli all’inizio del capitale disponibile e vedere se se lo può permettere o no.
        Oppure bisogna stoppare in un particolare modo che però qui non saprei descrivere. Ma chiudere la scala di mediate sicuramente non ha senso.

    • #4859
      Alamo_BAlamo Brizzolati
      Partecipante

      Cioè, se capisco bene, non una regola da aplicare sempre (sapendo che funzionerà in un numero di volte > del 50%) ma guardare un grafico o leggere le notizie e trarre delle ispirazioni.
      E quando uno supera i 50 anni e il sangue non circola più tanto bene nel cervello e le ispirazioni sono sbagliate?
      Non volgio essere ironico dico sul serio: se uno non ha una regola e si affida all’intuito (sia pure accompaganto dalla razionalità) quanto tempo l’intuito può funzionare?

      • #4864
        Rosanno.LenziRosanno Lenzi
        Partecipante

        Tu parli di intuito io parlo di esperienza. L’intuizione si può avere senza esperienza, l’esperienza per definizione si può avere solo con l’ex-perior…il tentativo, la pratica.

        Come quando guidi, le prime volte guidi con la parte conscia, e continui a pensare…devo svoltare, metto freccia andando con la mano sulla destra del volante e spingendo al levetta, tolgo piede dall’acceleratore, metto piede leggermente su freno capisco se sto franando bene e decido se frenare meno e frenare di più, con due mani sopra il volante e inizio a svoltare, osservando bene di rimanere dentro la mia corsia etc..etc…

        Con l’esperienza tutto questo va nella parte inconscia e viene fatto in maniera “automatica”.

        La stessa cosa succede nel trading, più experi più l’analisi diventa inconscia, che non vuol dire che tradi a sensazione, ma che il riconoscimento della situazione, del pattern, del rischio avviene in “automatico”..senza pensarci in maniera “volontaria”. Non cerchi un pattern uno ad uno finché non lo trovi…guardi il grafico e in automatico trovi uno dei pattern della tua strategia.

        Starà al trader aver inserito nella sua programmazione inconscia una serie di regole, pattern etc che siano “vincenti”
        Sarà sempre dovere del trader, ricontrollare periodicamente che tutto questo agglomerato continui a funzionare o va modificato.

        Così funziona il nostro cervello, non ci sono se, ma o ironie da fare, ma solo prenderne atto e utilizzarlo nella maniera migliore, sfruttando i pregi e limitando i difetti.
        L’esperienza e la bravura sta anche nel controllare queste creazioni (e distruzioni) di programmi inconsci.

        Tanto dovevo.

    • #4866
      Maurizio.TafaroMaurizio Tafaro
      Partecipante

      Se vuoi scalare una parete e parti dicendoti non ce la faccio,  forse è il caso di lasciare stare, qui la psicologia è tutto.
      Un ultimo dettaglio il maestro di cui sopra suona circa 8 ore al giorno, se gli chiedi ” non sei stanco di lavorare oggi ” lui risponde…ma io mi sto divertendo.

    • #4871
      Patrizio.RomagnioniPatrizio Romagnioni
      Partecipante

      Il problema non sta nell’essere autoamatici o meno ma nell’avere a disposizione del pattern vincenti (che poi giustamente come dici, l’esperto applicherà in automatico e il non espetro applicherà con più fatica).
      Ma dove sta il “serbatoio” dei pattern vincenti? Il punto è questo, non la familarità con cui uno li applica.

    • #4873
      Davide.CraveroDavide Cravero
      Partecipante

      Salve…discrezionale,automatico, griglie 🙁  🙁  🙁

    • #4876
      Gianluca.GonzalosGianluca Gonzolo
      Partecipante

      Ciao, per ora, il 100% dei trader che ho monitorato ed usavano la martingala, professionisti e non, anche con diversi milioni in gestione, hanno bruciato tutto.
      Contando che ne ho visti migliaia negli ultimi 6 anni, ho una bella valenza statistica.

    • #4878
      Antonio.GusminiAntonio Gusmini
      Partecipante

      Gianluca l’errore di fondo che si commette quando si parla di martingala è che si “intende” ( e tu la intendi così) di martingala pura- Io ho detto, ed ho usato il termine montante di proposito, che ci sono mdi e modi di intendere la martingala.
      Ho conosciuto due grandissimi traders ( SUPPORTO e RYU) che usavano un montante diverso e “gainavano” di continuo”. Non so chi abbia conosciuto tu, ma se dici che il 100% dei traders usavano la martingala avresti dovuto aggiungere “martingala pura”.
      Spero di essermi spiegato.

    • #4880
      Ivano.LiontiIvano Lionti
      Partecipante

      La martingala è la martingala…non è che si intende, è.
      Altre cose hanno altri nomi e vanno specificati.
      In ambito matematico, il termine martingala si riferiva originariamente ad una serie di strategie utilizzate dagli scommettitori francesi nel XVIII secolo. La più semplice di queste strategie veniva utilizzata in giochi simili all’odierno testa o croce: lo scommettitore sceglieva una faccia di una moneta. Questa veniva lanciata, ed il giocatore guadagnava o perdeva una quantità prefissata di denaro a seconda che avesse indovinato o meno la faccia mostrata dalla moneta dopo la caduta. La strategia della martingala consisteva nel raddoppiare la puntata dopo ogni lancio perso. Questa tecnica, che apparentemente conduce ad una vincita finale certa, è stata in verità la causa di forti perdite da parte di scommettitori. Un’analisi più attenta mostra che la posta da mettere in gioco aumenta esponenzialmente con i lanci perdenti, e ci si convince facilmente del fatto che, per assicurarsi la vittoria, bisognerebbe disporre di un capitale infinito da poter scommettere, e bisognerebbe che anche il banco fosse disposto ad accettare poste di qualsiasi taglia. La vincita netta è solamente la posta iniziale. Ironia della sorte, uno dei risultati elementari dimostrati dall’odierna teoria delle martingale è proprio l’inesistenza di un sistema di scommesse vincente.

      Il concetto di martingala è stato introdotto nella teoria della probabilità da Paul Pierre Lévy. Gran parte dei risultati avanzati riguardanti le martingale sono stati prodotti da Joseph Leo Doob, con contributi importanti da parte di Kiyoshi Itō sulle applicazioni analitiche. Dagli anni settanta, la teoria delle martingale ha trovato ampie applicazioni in molti settori della matematica pura ed applicata. In particolare, nella Teoria della probabilità, in fisica matematica, ed in finanza matematica. Il successo di tale teoria è tale che essa risulta una delle poche branche della matematica nota anche a studiosi di altre discipline, in particolare da chi si occupa di finanza e tecniche di borsa. Anche grazie ai contributi dati a questa teoria, Lévy, Itō e Doob sono considerati tra i maggiori matematici del XX secolo.

    • #4882
      Pietro.NegriniPietro Negrini
      Partecipante

      Le martingala sono sempre molto promosse da facinorosi broker Market Maker senza scrupoli.
      Tra l’altro è nata una campagna di sensibilizzazione contro i “facili guadagni” #trader********no
      Sarebbero da inserire tutte queste strategie farlocche ;).

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