Dopo una decina di anni passati a cercare l’ingresso perfetto mi sono definitivamente convinto: Non esiste.
Come un miraggio l’ho visto da lontano, restava visibile per qualche giorno o settimana, poi spariva sommerso dalle mutevoli fasi di mercato e l’idea si dissolveva nella mia mente, perdeva di significato quando la rileggevo dopo qualche giorno.
Influenzato dai discorsi che sentivo dai trader esperti mi venne in mente un’idea: Se sviluppassi una strategia che mi fa guadagnare quando cercano di fregarmi? Tutti ci vogliono fregare, il broker , i fondi, i gestori di liquidità: Ognuno ha il suo buon motivo e anche se nessuno lo ha mai dimostrato (ci fosse, neppure lo vorrei conoscere talmente mi fa imbestialire) perché non provarci? Questa è la mia proposta, trasformare gli insuccessi in guadagni. Se troviamo un modo di sfilare il portafoglio a chiunque lo vuole sfilare a noi diventeremo ricchi? Non lo so, meno poveri sicuro.
Rubare ai ladri non è facile e altamente sconsigliato da loro stessi (‘mai contro trend’, devi ‘seguire i grandi’ e decine di altre perle per perdere danaro) Ecco le semplici regole:
1) individuare una size di pieno confort da utilizzare ( esempio 10.000 euro)
2) dividerla per cinque ( esempio 2000 euro)
3) scegliere una tecnica di trading efficiente, la vostra o una di quelle indicate su queste pagine.
4) aprire un conto demo, uno qualsiasi (per chi ha un conto reale, loggarsi su un server demo del proprio broker e aprire un nuovo conto demo)
5) aprire una posizione come da trading system e posizionare lo stop che rimarrà fisso, senza spostarsi per diventare una sorta di stop profit.
6) se la posizione va a profitto bene, se il prezzo ci viene contro chiuderemo la posizione e aspetteremo un secondo segnale nella stessa direzione ma apriremo due posizioni invece di una. Così di seguito se il prezzo dovesse nuovamente venirci contro, fino a esaurire tutte le cinque posizioni al termine delle quali avremo avuto uno stop equivalente a una volta e mezza la size piena (nell’esempio 15.000 euro)
7) dopo uno stop le due posizioni saranno gestite così: La prima sarà chiusa una volta recuperato i 2/3 del loss, la seconda andrà chiusa come la propria tecnica consiglia ( se perde si riparte dalla regola n.6) Il 90% delle posizioni si risolverà in questo modo.
8) se il mercato ci viene contro la seconda volta senza neppure darci la possibilità di recuperare i 2/3 di perdita allora si stopperanno due posizioni e al prossimo segnale si apriranno tre posizioni (6000 euro) e le prime due saranno chiuse al recupero del 100% del loss. La terza si chiuderà come da trading system e avanti così fino ad esaurire tutte le posizioni.

Nel forex consiglio 5m/15m per sfruttare la scarsa propensione a ripetuti massimi e minimi di questo mercato.
Per avere una rappresentazione grafica di questi minimi e massimi consiglio l’indicatore fractal o lo zig zag 553.
Passare a denaro reale dopo aver raddoppiato due conti demo, per la size massima usare leva 100 del conto, dovreste raddoppiarlo in due o tre settimane. Sul conto reale usare leva 5-10

Se qualcuno ha bisogno di chiarimenti rispondo volentieri a patto che ci sia un grafico con un minimo di panoramica per vedere il contesto e la possibile evoluzione. Buon divertimento.

Home Forum Risk management e position sizing

  • Questo topic ha 30 risposte, 21 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 2 anni, 3 mesi fa da Enzo.RossiEnzo Rossi.
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    • #1158
      Giu-SuGiuseppe Saraco
      Partecipante

      Bene Emanuele, nel caso in cui per esempio hai due loss e arriva la fine della giornata, chiudi tutto alle 23? e il giorno dopo riparti dall ‘inizio oppure riparti con 3 posizioni?

    • #1159
      Giu-SuGiuseppe Saraco
      Partecipante

      Posto un grafico. E’ corretto che qui chiuderei la giornata con 3 loss? Dove scrivo “3 pips x3 =9 pips” ntendo dire che ho perso 3 volte i 3 pips in quanto ho una tripla posizione aperta.

    • #1160
      Giu-SuGiuseppe Saraco
      Partecipante

      USDJPY

      • Questa risposta è stata modificata 1 anno, 4 mesi fa da Giu-SuGiuseppe Saraco.
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    • #1166
      birra-a-spinaEmanuele Spina
      Partecipante

      Posto un grafico. E’ corretto che qui chiuderei la giornata con 3 loss? Dove scrivo “3 pips x3 =9 pips” ntendo dire che ho perso 3 volte i 3 pips in quanto ho una tripla posizione aperta.

      La giornata comincia all’apertura delle borse, poi occorrerebbe sapere la tecnica che usi per rispondere. Quando ho testato questa tecnica sul grafico l’ho fatto manualmente. Due anni a guardare grafici a cinque minuti e di momenti in cui avrei perso ne ho trovati non pochi. Ora tu continui a prendere uno di questi ( il 2 ottobre) e postarlo. Adesso lo cerco e vediamo. Innanzitutto quel cross non è adatto ad essere lavorato a 5 minuti, la volatilità è ridotta e il costo dello spread, anche se basso, è sconveniente.
      Raramente lascio aperto la sera, dopo le 19.00 cerco di non mettere ordini e dopo le 20.00 spengo il pc.
      Qua però stiamo esaminando le mie tecniche di trading e non le tue. Se fai trading ti prego di postare un’operazione reale, non un’errore volontario come andare long dopo che si rompe una congestione notturna.
      nel caso da te indicato non credo ci sarebbero state coperture da aprire

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    • #1168
      Giu-SuGiuseppe Saraco
      Partecipante

      Non ho capito una cosa, non dicevi che la tecnica non conta ma l’importante è la gestioen che si fa? Perche ora dici che il mio grafico non va bene perche quello che scrivi si basa sulla tua metodologia e non sulla mia? Il mio grafico non è lo stesso della scorsa volta e si tratta sempre del 123 di ross. Mi interessava capire se il risultato a fine giornata che ho postato è corretto per vedere se ho capito bene cosa intendi. Mi sembra di capire che quindi tu non adegui la size del trade in base allo stop loss ma apri sempre la stessa size, quindi ti chiedo non fai differenza fra un trade che ha uno stop loss di 10 pips e uno che lo ha di 20? Ipotizzando che becchi una giornata nera in cui prendi 5 loss e diciamo che ha tutti lo stesso stop loss di 10 pips (per rendere l’esempio piu comprensibile), significa che avresti perso 1+2+3+4+5= 15 volte quello che era il tuo primo tp.

    • #1169
      Giu-SuGiuseppe Saraco
      Partecipante

      Bongiorno Emanuele! Cosa intendi per “postare operazioni reali”?

    • #1170
      GabriBelloGabriele Lomonte
      Partecipante

      Buongiorno,vi seguo,ma non ho ancora capito la dinamica.Credo che per arrivare a ciò dobbiamo aprire una trade e seguirne in tempo reale le operazioni,come fossimo in una traderoom.Naturalmente con l’aiuto ed il consiglio di Giuseppe.

    • #1171
      birra-a-spinaEmanuele Spina
      Partecipante

      Buongiorno,vi seguo,ma non ho ancora capito la dinamica.Credo che per arrivare a ciò dobbiamo aprire una trade e seguirne in tempo reale le operazioni,come fossimo in una traderoom.Naturalmente con l’aiuto ed il consiglio di Giuseppe.

      Perfetto, si. Non importa reale o demo, sono fatti vostri ovviamente. Sto cercando di trasmettere un modo di gestire posizione e aumentare le probabilità di uscirne vincenti. Questo implica che siate già dei trader e che riusciate a non bruciare conti. Chi è al principio diventa ovviamente un generatore di domande ingestibile, non sono un formatore.

    • #1154
      birra-a-spinaEmanuele Spina
      Partecipante

      Dopo una decina di anni passati a cercare l’ingresso perfetto mi sono definitivamente convinto: Non esiste.
      Come un miraggio l’ho visto da lontano, restava visibile per qualche giorno o settimana, poi spariva sommerso dalle mutevoli fasi di mercato e l’idea si dissolveva nella mia mente, perdeva di significato quando la rileggevo dopo qualche giorno.
      Influenzato dai discorsi che sentivo dai trader esperti mi venne in mente un’idea: Se sviluppassi una strategia che mi fa guadagnare quando cercano di fregarmi? Tutti ci vogliono fregare, il broker , i fondi, i gestori di liquidità: Ognuno ha il suo buon motivo e anche se nessuno lo ha mai dimostrato (ci fosse, neppure lo vorrei conoscere talmente mi fa imbestialire) perché non provarci? Questa è la mia proposta, trasformare gli insuccessi in guadagni. Se troviamo un modo di sfilare il portafoglio a chiunque lo vuole sfilare a noi diventeremo ricchi? Non lo so, meno poveri sicuro.
      Rubare ai ladri non è facile e altamente sconsigliato da loro stessi (‘mai contro trend’, devi ‘seguire i grandi’ e decine di altre perle per perdere danaro) Ecco le semplici regole:
      1) individuare una size di pieno confort da utilizzare ( esempio 10.000 euro)
      2) dividerla per cinque ( esempio 2000 euro)
      3) scegliere una tecnica di trading efficiente, la vostra o una di quelle indicate su queste pagine.
      4) aprire un conto demo, uno qualsiasi (per chi ha un conto reale, loggarsi su un server demo del proprio broker e aprire un nuovo conto demo)
      5) aprire una posizione come da trading system e posizionare lo stop che rimarrà fisso, senza spostarsi per diventare una sorta di stop profit.
      6) se la posizione va a profitto bene, se il prezzo ci viene contro chiuderemo la posizione e aspetteremo un secondo segnale nella stessa direzione ma apriremo due posizioni invece di una. Così di seguito se il prezzo dovesse nuovamente venirci contro, fino a esaurire tutte le cinque posizioni al termine delle quali avremo avuto uno stop equivalente a una volta e mezza la size piena (nell’esempio 15.000 euro)
      7) dopo uno stop le due posizioni saranno gestite così: La prima sarà chiusa una volta recuperato i 2/3 del loss, la seconda andrà chiusa come la propria tecnica consiglia ( se perde si riparte dalla regola n.6) Il 90% delle posizioni si risolverà in questo modo.
      8) se il mercato ci viene contro la seconda volta senza neppure darci la possibilità di recuperare i 2/3 di perdita allora si stopperanno due posizioni e al prossimo segnale si apriranno tre posizioni (6000 euro) e le prime due saranno chiuse al recupero del 100% del loss. La terza si chiuderà come da trading system e avanti così fino ad esaurire tutte le posizioni.

      Nel forex consiglio 5m/15m per sfruttare la scarsa propensione a ripetuti massimi e minimi di questo mercato.
      Per avere una rappresentazione grafica di questi minimi e massimi consiglio l’indicatore fractal o lo zig zag 553.
      Passare a denaro reale dopo aver raddoppiato due conti demo, per la size massima usare leva 100 del conto, dovreste raddoppiarlo in due o tre settimane. Sul conto reale usare leva 5-10

      Se qualcuno ha bisogno di chiarimenti rispondo volentieri a patto che ci sia un grafico con un minimo di panoramica per vedere il contesto e la possibile evoluzione. Buon divertimento.

    • #5383
      Yuri.CurcioYuri Curcio
      Partecipante

      Non capisco perché bisogna postare operazioni aperte in corso, ci sono delle regole che hanno postato qui, postando dei grafici di giorni passati si può capire meglio la gestione descritta. Ovvio che ci saranno anche giorni negativi, quello che voglio capire è se gli esempi che hanno postato rispettano le regole.

    • #5385
      Dini.AntonioAntonio Dini
      Partecipante

      Quando vai a tp magari già alla prima trade della giornata poi se ci sono segnali apri anche posizioni opposte o continui tutto il giorno nella stessa direzione?

    • #5387
      Mario.FerriMario Ferri
      Partecipante

      Salve Antonio, se ci sono segnali apro fino alle 17.00 circa su 5m. Dipende dal tuo sistema: Che segnali usi per aprire?

    • #5394
      Nicola.GobbiNicola Gobbi
      Partecipante

      A parte l’inutile anglicismo “position sizing”, ma in che cosa si concretizza nella pratica?

      Quali sono i parametri? volatilità, perdite accumulate? Su un titolo solo? su un portafoglio?

      Da un grafico io queste cose non le deduco, ma un limite mio.

    • #5398
      Riccardo.PisanielloRiccardo Pisaniello
      Partecipante

      A parte l’inutile anglicismo “position sizing”, ma in che cosa si concretizza nella pratica?

      Quali sono i parametri? volatilità, perdite accumulate? Su un titolo solo? su un portafoglio?

      Da un grafico io queste cose non le deduco, ma un limite mio.
      come vedi confrontando l’equity line rossa con quella verde, la verde riduce l’esposizione fino ad arrivare a non tradare, quando la rossa è in sofferenza. E’ una sorta di trading system sull’equity se vogliamo. In rete c’è del materiale in merito cercando “trade the equity”. Se invece non vuoi tradare l’equity, una buona regola è quello di ridurre la size a mano a mano che il tuo capitale si riduce (la sto facendo molto semplice), applicando di fatto un metodo antimartingala

    • #5400
      Patrizio.RomagnioniPatrizio Romagnioni
      Partecipante

      E’ chiaro che dalla equity si deduce che l’approccio e’ di tipo antimartingala, ovvero la size si riduce quando il sistema comincia a perdere e aumenta se riprende a guadagnare.
      Come dice Unger nel libro l’approccio antimartingala (con le sue varianti) e’ il migliore.

    • #5402
      Ivano.LiontiIvano Lionti
      Partecipante

      se uso l’antimartingala se va male
      presuppone la martingala quando va bene?
      o entro comunque con quantità fissa quando va bene?

    • #5404
      Fabio.MammolitiFabio Mammoliti
      Partecipante

      L-obiettivo non e’ quello di ottenere un rendimento migliore, ma quello di evitare, e averne la certezza di NON prendermi mai batoste. E’ differente

    • #5406
      Carlo.MartiniCarlo Martini
      Partecipante

      Scusa, ma tu la frazione investita la riduci dopo che la batosta l’hai presa. Altrimenti, se le cose vanno bene, la frazione investita tendi a incrementarla. Quindi o fai delle previsioni, o la batosta l’hai già buscata.

    • #5408
      Enzo.RossiEnzo Rossi
      Partecipante

      No. Anche soltanto l’anti martingala ti protegge dalle batoste, il problema sono le ripartenze, ma mi sta bene pagare con l’assicurazione anti batoste parte del mio eventuale gain. Sono scelte. 😉

    • #5410
      Antonio.CalzavaroAntonio Calzavara
      Partecipante

      Ciao, allora non ho capito qual è l’evento che determina una riduzione della frazione di capitale investita.

    • #5412
      Giovanna.AlteriniGiovanna Alterini
      Partecipante

      Ah, ma qui la martingala è il raddoppio del capitale investito ad ogni scoppola? Quindi l’«antimartingala» è il suo dimezzamento ad ogni scoppola? E alla prima vincita torni dentro a piedi uniti?

    • #5414
      Enzo.RossiEnzo Rossi
      Partecipante

      No l’antimartingala e’ il concetto di ridurre la size quando perdi e l’aumento quando guadagni. Le modalita’ di riduzione e aumento cambiano da algoritmo ad algoritmo.
      Nel testo di Unger c’e un bell’esempio di come la martingala ti possa matematicamente aiutare. Rimando alla lettura del libro chi volesse avere maggiori dettagli.

    • #5415
      Guglielmo.ZahraGuglielmo Zahra
      Partecipante

      Fammi capire Enzo, ma la size è fissa nel corso di un operazione, o varia nel durante?

    • #5418
      Enzo.RossiEnzo Rossi
      Partecipante

      Fammi capire Enzo, ma la size è fissa nel corso di un operazione, o varia nel durante?

      La size viene fixata in ingresso.

    • #5420
      Damiano.ProvenzoDamiano Provenzo
      Partecipante

      Slve Enzo,ha fatto qualche prova con martingala o (fibo martingala) invece che antimartingala?
      Se si, cosa ne pensa?

    • #5422
      Enzo.RossiEnzo Rossi
      Partecipante

      Damiano, da quello che ho avuto modo di provare e’ un approccio che non ti porta molto lontano. Nel libro di Unger ci sono proprio un sacco di esempi che lo dimostrano.

    • #5424
      Marcello.BianchiMarcello Bianchi
      Partecipante

      Non ho letto il libro, però immagino che sia abbastanza semplice provare che il metodo non funziona, ma anche il contrario, la prova andrebbe effettuata sui risultati di TS veri e funzionanti.
      Dai miei test ne ottengo spesso delle migliorie, ma ho casistiche limitate.
      Grazie

    • #5426
      Pasquale.ImparatoPasquale Imparato
      Partecipante

      Io avrò un approccio troppo “classico” nei confronti di queste cose, ma è l’unico approccio che mi convince: la dimensione ottima della size deve essere definita a partire dalla massimizzazione o dalla minimizzazione di una opportuna funzione: tasso di crescita atteso del capitale, VaR, perdita attesa ecc. Il risultato deve avere due requisiti: massimizzare o minimizzare la funzione opportuna scelta ed essere a sua volta funzione di grandezze calcolabili in t-1, t-2, …, t-n, …, 0. t è adesso. Qualunque altro approccio mi sembra «ritagliato» ad hoc per un sistema e/o un sottostante. Immagino che, detta f la frazione del capitale da investire ad ogni trade, questo signor Unger esprima chiaramente f = f(… ? …). Nel caso della tecnica cosiddetta «martingala», f(t) è molto semplice: vale 2f(t-1) se la mia equity in t-1 è minore della mia equity in t-2 e vale f(0) altrimenti.

    • #5428
      Roberto.GrunerRoberto Gruner
      Partecipante

      Io avrò un approccio troppo “classico” nei confronti di queste cose, ma è l’unico approccio che mi convince: la dimensione ottima della size deve essere definita a partire dalla massimizzazione o dalla minimizzazione di una opportuna funzione: tasso di crescita atteso del capitale, VaR, perdita attesa ecc. Il risultato deve avere due requisiti: massimizzare o minimizzare la funzione opportuna scelta ed essere a sua volta funzione di grandezze calcolabili in t-1, t-2, …, t-n, …, 0. t è adesso. Qualunque altro approccio mi sembra «ritagliato» ad hoc per un sistema e/o un sottostante. Immagino che, detta f la frazione del capitale da investire ad ogni trade, questo signor Unger esprima chiaramente f = f(… ? …). Nel caso della tecnica cosiddetta «martingala», f(t) è molto semplice: vale 2f(t-1) se la mia equity in t-1 è minore della mia equity in t-2 e vale f(0) altrimenti.
      Secondo me la dimensione dell’investimento dovrebbe dipendere da:
      1. Rendimento atteso dall’investimento
      2. Varianza del rendimento
      3. Avversione al rischio
      Quando al rendimento e varianza c’è poco da dire, questi vanno stimati per il TS in questione.
      L’avversione al rischio dovrebbe dipendere invece dalle risorse disponibili (o anche da qualsivoglia considerazione personale). In caso di perdita l’avversione al rischio aumenta e quindi si ottiene appunto l’anti-martingala che prevede la riduzione della size man mano che si perde. Mi pare difficilmente giustificabile invece la strategia della martingala, che appunto prevede buffamente una minore avversità al rischio al peggiorare della situazione.

    • #5430
      Ivan.StellaIvan Stella
      Partecipante

      Ciao ragazzi,tanto per fissare un esempio alla mente, consideriamo il TS più semplice di tutti: una media mobile, chiusura sotto si va sh, chiusura sopra si va long.

      Tu con la size variabile non cerchi rimedio al singolo evento disastroso – ad es. chiusura a – 8% per crash inatteso -, ma piuttosto a quei laterali fastidiosii tipo nel 2010, che portano ad una serie di operazioni in piccola perdita ognuna, ma che messe tutte insieme fanno il danno.

      • #5432
        Enzo.RossiEnzo Rossi
        Partecipante

        Allora, vedo che nelle fasi direzionali i rendimenti appaiono correlati negativamente. In altre parole ad una operazione positiva, ne segue una in perdita. Solo nei laterali si susseguono operazioni in perdita.

        Quindi la diminuzione della size dovrebbe avvenire dopo alcune operazioni in perdita.

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